风险赔偿金又可称作风险酬金或风险代价，是投资人因包袱投资风险而要求的高出钱币时间代价的那部门特别酬金。
风险赔偿金由三部门构成：一是由本级当局每年按注册资金的3－5%津贴；二是免征包管行业营业税，以及征收包管行业所得税，财务次年全额列支，用于支持包管机构；三是包管机构其他业务收入，形成三位一体的包管损失增补注入机制。
风险代价是指在必然的持有期和给定的置信程度下，利率、汇率等市场风险要素产生变革时大概对某项资金头寸、资产组合或机结构成的潜在最大损失。譬喻，在持有期为1天、置信程度为99%的环境下，若所计较的风险代价为1万美元，则表白该银行的资产组合在1天中的损失有99%的大概性不会高出1万美元。风险代价凡是是由银行的市场风险内部定量打点模子来估算。常用的风险代价模子技能主要有三种：方差-协方差法(Variance-Covariance Method)、汗青模仿法(Historical Simulation Method)和蒙特卡洛法(Monte Carlo Simulation Method)。风险代价已成为计量市场风险的主要指标，也是银行回收内部模子计较市场风险成本要求的主要依据。
市场风险内部模子的技能要领、假设前提和参数配置可以有多种选择，在举办内部风险打点时，银行凡是都按照本行的成长计谋、风险打点方针和业务庞洪水平自行设定。只是对付市场风险禁锢成本的计较，巴塞尔委员会和大大都禁锢政府才做出了一些统一划定，目标是使差异银行所计较的市场风险禁锢成本具有一致性和可比性，同时从隆重禁锢的角度出发，对一些参数，如持有期做出了相对守旧的划定。巴塞尔委员会在1996年的《成本协议市场风险增补划定》中对市场风险内部模子主要提出了以下定量要求：置信程度回收99%的单尾置信区间；持有期为10个营业日；市场风险要素价值的汗青视察期至少为一年；至少每三个月更新一次数据。可是，在模子技能方面，巴塞尔委员会和各国禁锢政府均未做出硬性要求，答允银行自行选择三种常用模子技能中的任何一种。纵然是对VaR模子参数配置做出的定量划定，也仅限于在计较市场风险禁锢成本时遵循，贸易银行实施内部风险打点完全可以选用差异的参数值。如巴塞尔委员会要求计较禁锢成本应回收99%的置信程度，而不少银行在内部打点时却选用95%、97.5%的置信程度。另外，思量到市场风险内部模子自己存在的一些缺陷，巴塞尔委员会要求在计较市场风险禁锢成本时，必需将计较出来的风险代价乘以一个乘数因子(multiplication factor),使所得出的成本数额足以抵制市场产生倒霉变革大概对银行造成的损失。乘数因子一般由各国禁锢政府按照其对银行风险打点体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会划定该值不得低于3。
