Financial Time Series Analysis Homework 1
时间序列分析代写 where {at} ∼ W N (0, σ2), in which ‘WN’ means white noise.Whatis the unconditional mean and unconditional variance of the series {Xt}？
Due on November 3th before class
1.Consider the following set ofdata: 时间序列分析代写
{23.32 32.33 32.88 28.98 33.16 26.33 29.88
32.69 18.98 21.23 26.66 29.89}时间序列分析代写
Question: Calculate the lag-k sample autocorrelation of the time series for k = 1, 2, 3.
2.Consider the following MA(1)model
Xt = at + αat−1,
where {at} ∼ W N (0, σ2), in which ‘WN’ means white noise.
- Whatis the unconditional mean and unconditional variance of the series {Xt}?
- What is the covariance and correlation between {Xt} and{Xt−1}?
3.Findthe ACF ρk for k = 0, 1, 2 and 3 for each of the following models: 时间序列分析代写
(a) rt − 0.5rt−1 = at,
(b) rt − 1.3rt−1 + 0.4rt−2 = at.
- For eachcase, briefly show whether Xt is a stationary If so, find its mean function µ and autocovariance functions γj for any j. at is
i.i.d. N (0, 1).
(a)rt= at − at−3, 时间序列分析代写
(b)rt= t + at,
(c)rt= a2.
5.Verify whether or not each of the following models is stationaryand
/or invertible:
(a) (1 − 0.8B)rt = (1 − 0.5B)at,
(b) (1 − 0.6B)rt = (1 − 1.2B + 0.2B2)at.时间序列分析代写
- Foreach of the following models,
(a) (1 − 0.9B)(rt − 10) = at,
(b) rt = 10 − 0.9at−1 + at,
where at ∼ N (0, σ2) with σ2 = 2. Given r1 = 1.2 and r2 = 0.1, find the
l−step ahead forecast values and 95% forecast intervals for l = 1, 2, 3, 4.
财务时间序列分析作业1
上课时间：11月3日
1.考虑以下数据集：
{23.32 32.33 32.88 28.98 33.16 26.33 29.88
32.69 18.98 21.23 26.66 29.89}
问题：计算时间序列的滞后-k样本自相关，其中k = 1、2、3。
2.考虑以下MA（1）模型
Xt = at +αat-1，
其中{at}〜W N（0，σ2），其中“ WN”表示白噪声。
（i）{Xt}级数的无条件均值和无条件方差是多少？时间序列分析代写
（ii）{Xt}和{Xt-1}之间的协方差和相关性是什么？
3.为以下每个模型找到k = 0、1、2和3的ACFρk：
（a）rt − 0.5rt-1 = at
（b）rt − 1.3rt-1 + 0.4rt-2 = at。
4.针对每种情况，简要说明Xt是否为平稳过程。如果这样，找到任意j的均值函数µ和自协方差函数γj。在是
i.d. N（0，1）。
（a）rt = at-at-3，
（b）rt = t + at，
（c）rt = a2。
5，验证以下每个模型是否固定 时间序列分析代写
/或可逆：
（a）（1-0.8B）rt =（1-0.5B）at，
（b）（1 − 0.6B）rt =（1 − 1.2B + 0.2B2）at。
6，对于以下每个模型，（a）（1 − 0.9B）（rt − 10）= at，
（b）rt = 10 − 0.9at-1 + at，
其中在〜N（0，σ2）且σ2= 2的情况下。给定r1 = 1.2和r2 = 0.1，找到
l对l = 1、2、3、4提前预测值和95％的预测间隔
其他代写：algorithm代写 analysis代写 app代写 assembly代写 assignment代写 C++代写 code代写 course代写 dataset代写 北美作业代写 编程代写 考试助攻 program代写 cs作业代写 source code代写 dataset代写 金融经济统计代写
