首先必需要提到的是QuantLib,它是用C++写的一个开源软件库,主要成果是为种种金融计较提供一个综合框架。而RQuantLib则是毗连R和QuantLib的桥梁,今朝的函数集主要包罗了债券和金融衍生品的计较。
我们来计较一个欧式期权价值以相识QuantLib包的利用。期权价值可以看作是一个多元函数,其影响因素包罗了标的资产价值(underlying)、执行价值(strike)、标的资产红利率(dividendYield)、无风险收益率(riskFreeRate)、标的资产颠簸率(volatility)、期权到期时间(maturity)以及期权范例。
#首先安装并加载包
install.packages(‘RQuantLib’)#计较一个看涨欧式期权价值
library(RQuantLib)
EO <- EuropeanOption(“call”, 100, 100, 0.01, 0.03, 0.5, 0.4)功效如下:显示价值为11.63,之后六个数值均是价值相对付影响因素的敏感参数
summary(EO)
Detailed summary of valuation for EuropeanOption
value delta gamma vega theta rho divRho
11.6365 0.5673 0.0138 27.6336 -11.8390 22.5475 -28.3657
with parameters
type underlying strike dividendYield riskFreeRate
“call” “100” “100” “0.01” “0.03”
maturity volatility
“0.5” “0.4”
有时候我们但愿用图形方法相识多个因素变革对价值的影响,执行如下呼吁可以相识该函数包中更巨大的用法。
example(EuropeanOptionArrays)